别做梦了区块链量化交易不是印钞机，手把手教你从零开干

以程序自动去执行交易策略，以此来跳出情绪干扰，进而达成7×24小时捕捉市场机会的区块链量化交易，简而言之就是这样，它跟传统股票量化是不一样的，这是由于加密市场有着更大的波动，同时数据更为透明，况且不存在休市的时间，但这可不是“印钞机”，而是一套需要严谨验证的系统方面的工程，紧接着的下边我会从工具出发，然后到策略，再到风控，去剖析具体是怎样做的。

量化交易从哪开始入门

若你并无编程基础，这条道路将会艰难。大量从业者运用Python，鉴于其具备丰富的库提供支持。你得先熟稔Pandas用于处理数据，Numpy进行数值运算，随后学习借助ccxt库连接币安、OKX等交易所的API。别急于实盘操作，先于交易所的测试网展开模拟交易，保证下单、撤单、查询余额这些基础功能得以正常运行。

区块链量化常用工具

除去Python，一套完备的工具链涵盖：借助Jupyter Notebook开展策略探索，运用Backtrader或者自研引擎实施回测，通过MySQL或者SQLite存储行情以及交易数据。在实盘运行之际，你需要一台具备低延迟特性的云服务器，最好挑选在与交易所服务器属于同一区域的那里，像是AWS东京节点连接币安这种情况。另外，监控工具例如Telegram Bot或者钉钉机器人能够适时推送报错以及成交信息。

量化策略怎么设计

分大致三类的策略类型，趋势策略依靠均线或者布林带，于趋势行情里有效，然而在震荡市会反复进行止损，把这个写完了，套利策略捕捉同一币种于不同交易所存在的价差，不过相关机会瞬间即逝，对此对速度以及资金费率敏感，再然后做市策略靠着挂双边单获取手续费，只是这需要精确去计算库存风险，不管是哪一种，回测的时候都得考虑滑点以及手续费，币安现货手续费是0.1%，合约的手续费更高。

量化交易风险控制

风控乃是活下去的关键所在，其一，单策略最大回撤需设定硬性指标，像亏损达15%便予以暂停，其二，切莫全仓投入，建议初始仓位不超出资金的20%，其三，要留意流动性陷阱，市值小的山寨币滑点现象有可能吞噬掉所有利润，其四，API密钥要严苛设置IP白名单，仅赋予交易权限而非提现权限，最后，在极端行情状况下交易所或许会出现PI瘫痪情况，故而需要存有熔断机制。

是否你在实盘或者回测期间碰到过最为意外之意策略失效究竟是怎样的一种情况呢，希望大家踊跃留言予以分享，从而共同规避可能出现的风险。要是你认为这篇文章对你而言具备一定的作用价值，烦请点赞并且转发此项内容给更多有如此需求意向的朋友。